My Public Repo

Mariano Sanchez Moreno

% respecto TC mayorista

Dólar: Brecha respecto a cotizacion oficial

Spreads in %: 10-Year T-Bills minus 2-Year T-Bills Constant Maturity and 10-Year T-Bills minus 3-Month T-Bills Constant Maturity.

Most closely tracked yield spreads: 10Y-2Y and 10Y-3m

in current USD mn

FED Balance Sheet

MoM (sa) vs. YoY (no sa). Fuente INDEC
En celeste = indicencia prom. menor al 10%
En naranja= indicencia prom. mayor al 10%

Argentina: Actividad Economica EMAE

Fuente: INDEC

Argentina: Actividad Economica (EMAE) por presidencia

Fuente INDEC

Argentina: Actividad Economica (EMAE)

Ajuste / Spot en futuros de USD de ROFEX

Depreciacion Mensual Implícita en ROFEX

y= Depreciacion MoM implicita en futuros
x= Posicion de cada contrato
size= TEA %

Futuros de dolar en ROFEX

Monthly average in current USD millions. 

USD Private Deposits:

in current USD millions.

Merval: YTD

Acumulado YTD. ARS mn.

Factores de Explicación de la Base Monetaria

y= desviación del volumen promedio móvil de 60 días
x= WTD variacion semanal acumulada
size = Volatilidad anualizada ult 40 ruedas

ADR Argentina: WTD / Volumen / Volatilidad

ADR Argentina: YTD

ADR Argentina: MTD

ADR Argentina: Variación diaria

en %

Merval: Variación diaria

Merval: MTD

ma 3m: Media geométrica móvil de 3 meses de la variación mensual (MoM) del IPC

Argentina IPC General y Nucleo: mensual & medias moviles 

Promedios mensuales. Precios constantes segun IPC INDEC (ARG) y CPI FRED (USA)

Tipos de Cambio (precios constantes)

IPC var % YTD

Inflacion acumulada en el año

Cumulate variation in bps 

CDS: MTD vs YTD vs. size

Resultado primario y financiero como porcentaje del PIB.
Año actual = estimado.

Argentina: Resultado Fiscal como % PIB

Tasa de Política Monetaria TEA descontada por la mediana del REM de la expectativa de inflación para los próx. 12.

Argentina: Tasa de Interes Real (ex-ante)

Ingresos (verde) / egresos (rojo)
Linea puntos: meses con variaciones diarias del USD A3500 >8%

Argentina: Viajes/gastos en dólares en tiempos de atraso cambiario

Media geometrica movil de la variacion mesual del IPC

Argentina: IPC mensual & medias moviles

Promedio mensual por año = media geometrica

Argentina: inflacion mensual vs promedio mensual

CPI MoM. Effective monthly interest rates.

Argentina: Nominal Interest Rates vs Inflation

IPC índice general por categoría, INDEC

Argentina: inflacion acumulada desde dic-23

Argentina: inflacion acumulada desde ene-20

Ponderacion del Impuesto PAIS en el total impuestos (azul). Promedio anual de esa porcentaje(rojo)

Argentina: Impuesto PAIS como % del total impuestos

Soja en USD por tonelada (lag = 6 meses)
USDBRL nominal

Real Brasilero y la Soja: se rompe la divergencia de los ultimos 10 años?

Precio por tonelada. En USD constantes, deflactados por US CPI

Cobre: performance ultimos 20 años

Soja: performance ultimos 40 años

Core U.S. Aggregate Bond (AGG) / High Yield Bond ETF (JNK) / Emerging Markets Bond (EMB)
International Bond Index Fund (BNDX) / TIPS Bond ETF (TIP) / U.S. Treasury Bond ETF (GOVT)

Performance ETF bonos en el mundo

Sector privado no financiero. Millones de USD.

Argentina: Formacion de Activos Externos

Merval: WTD / Volumen / Volatilidad

ADR Argentina equal-wheighted portfolio
S&P Merval (CCL)
LATAM equity: ($ILF) iShares Latin America 40 ETF

Equity Argentina: Performance vs LATAM

Impuesto PAIS como % PIB acumulado anual por año.

Argentina: el beneficio fiscal del CEPO

Precio por litro de Nafta Premium (más de 95 Ron) promedio entre empresa de bandera y localidad

Nafta Premium

Precio por litro de Gas Oil (Grado 2) promedio entre empresa de bandera y localidad

Gas Oil Grado 3

Gas Oil Grado 2

Precio por m3 de GNC promedio entre empresa de bandera y localidad

Precio por litro de Nafta Super (entre 92 y 95) Ron promedio entre empresa de bandera y localidad

Nafta Super

Azul: RIPTE en dólares deflactados por IPC USA.
Verde: Linea azul * var acum del TC Blue / var acum IPC Argentina


Argentina: Poder adquisitivo en ARS de los salarios en USD

Cambio % acumulado

Dolar Oficial / Blue / IPC Argentina / IPC USA

RIPTE en dólares deflactados por IPC USA.
Tipo de cambio: Dolar Blue

Argentina: Salarios en dólares constantes

RIPTE en dólares corrientes.
Tipo de cambio: Oficial y Blue

Argentina: Salarios en dólares

RIPTE en ARS deflactados por inflacion

Argentina: Salarios en pesos constantes

Intereses PR pagados cada mes respecto al stock de PR del mes anterior
Mes actual = intereses acumulados en el mes

Emisión endógena por intereses sobre pasivos remunerados (PR)

Media movil de 3 meses del IPC Nucleo de INDEC. Variacion mensual.

Argentina: Dinamica de Inflacion Nucleo

Indice S&P Merval deflactado inflacion local

Argentina: S&P Merval (ARS constantes)

Indice S&P Merval en precios constantes
Índice de Confianza del Consumidor (ICC) Situacion Macroeconomica - UTDT

Argentina: El "mercado" se adelanta a "la calle"?

Number of traded shares per day * close price. Monthly average.

ADR Argentina: Trading Volume in USD

Number of traded shares per day * close price. Monthly average discounted by US CPI

ADR Argentina: Volume in USD breakdown

Number of traded shares per day * close price. Monthly average discounted by US CPI
Argentina-based ADRs exclusively included

ADR Argentina: Overall Trading Volume in USD

Number of shares traded each day

ADR Argentina: Trading Volume

Tamaño = Paridad en %
Color: asset-class

Bonos soberanos: yield curve

En precios constantes, con ajuste por estacionalidad

Gestion Massa: Transferencias a universidades

Acumulado anual

Argentina: Resultado Financiero % PIB 

Argentina: Resultado Primario % PIB 

Ley ARG (azul) / Ley Extranjera (verde)
Tamaño = Paridad en %

Bonos Soberanos Hard-dollar

CER (azul) / DLK (verde) / DUAL (rojo) 
Tamaño = Paridad en %

Bonos Soberanos Indexados

Stock de Deuda CER y no vinculada al CER.
Ratio: cuanto se debe en deuda indexada por cada USD 100 no vinculada al CER,

Argentina: Stock Deuda atada a inflación

Stock de deuda atada a inflación, como %PIB

Argentina: Stock de Deuda CER

en millones de USD corrientes.

Argentina: Deuda Bruta por moneda

Market Cap / (Total Assets - Total Liabilities)

Inverse DXY (right) and $DBC commodity ETF's close price (left).

The Dollar-Commodities divergence

en bps

Riesgo Pais en Latam

S&P Merval, Duales, Boncer y DLK en USD (CCL). Bonares y Globales en paridad. Variación diaria compuesta en los últimos 6 meses

Mercado ARG: Performance por asset-class 6mTD

S&P Merval, Duales, Boncer y DLK en USD (CCL). Bonares y Globales en paridad. Variación diaria compuesta en el último trimestre

Mercado ARG: Performance por asset-class QTD

en ARS constantes
base = ene-2003

Stock Pasivos (Base + Letras + Pases) BCRA

spread en % usando Global 30

Costo del dólar Contado con Liqui (CCL)

ADR YPF close price. Oil: Brent & WTI

YPF's vs Oil: Closing misperforming gap

Dato de CIARA-CEC. En USD corrientes.
Area verde, por ej: Para cada enero, muestra la liquidación promedio y +- 1 desvío estándar de últimos 10 eneros.

Estacionalidad mensual de liquidación U$S del campo

Media geométrica desde junio-03 a la fecha

Argentina cumple 27 meses con inflacion mensual arriba del promedio 2003-2024

S&P Merval, Duales, Boncer y DLK en USD (CCL)
Bonares y Globales en paridad.

Mercado ARG: Performance por asset-class

Bonos soberanos hard-dollar NYC law. Data de IAMC vía Alphacast

Current Yield vs. TIR

Bonos bonares HD: Current Yield vs. TIR

Variacion del tipo de cambio real mensual promedio hasta la fecha de madurez de los bonos.
Precio de IAMC via Alphacast

Argentina: Variacion del TC Real implicito en bonos

y= Gasto en ARS constantes, YoY
x= % de cada item (ult 3 meses) en el gasto corriente (ult 3 meses)
size= Valor de cada item en ARS corrientes

Argentina: Composición de Gasto Publico

y= Ingresos Tributarios en ARS constantes, YoY
x= % de cada item en el ingreso tributario del mes en curso
size= Valor de cada item en ARS corrientes

Argentina: Composición de Ingresos Tributarios

Variación mensual en dolar blue (EoP %).
Mes actual: Variación acumulada en el mes en curso.

Argentina: Dolar Blue en ultimos 10 años

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Senior Economist at Alphacast. Former operations analyst. I’m keen on capital markets, finance and R.

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